Что такое волатильность и от чего она зависит

Это характеризует очень высокую волатильность (выше 10%). А вот колебания в пределах 1-2% считаются низкими и характеризуют финансовый штиль. Объясняю, как я уже говорил выше, волатильность — это важнейший финансовый показатель, который позволяет определить риск и спрогнозировать дальнейшую цену актива. Другими словами, период на рынке соответствующий периоду высокой волатильности является процессом, при котором большое количество игроков как покупают, так и продают актив. То есть никто толком не понимает куда пойдет цена на актив в ближайшее будущее, покупая и продавая актив при любом малейшем инфоповоде.

Волатильность рынка измеряется путем определения стандартного отклонения изменений цен за определенный период времени. Статистическая концепция стандартного отклонения позволяет увидеть, насколько что-то отличается от среднего значения. Когда говорят о волатильности валюты, всегда имеют в виду конкретную валютную пару, например, доллар и евро, доллар и российский рубль. Пара может быть низковолатильной, если курс практически не изменяется, или высоковолатильной, если он все время «скачет». Если вам приходилось иметь дело хотя бы с одним из финансовых рынков, например, валютным, вам наверняка встречалось такое понятие как волатильность.

Индексы волатильности на популярных рынках

Бета-коэффициент — это число, которое обозначает, насколько в настоящее время высокая волатильность у акции или целого набора ценных бумаг в сравнении с фондовым рынком. Волатильность помогает новичку оценить, насколько для него подходит тот или иной инвестиционный инструмент. Например, вы не любите рисковать, не гонитесь за быстрой прибылью и готовы вкладывать деньги надолго. Общий принцип такой — если волатильность высокая, значит, риски больше. При этом значительные колебания цен дают возможность трейдерам заработать, если они правильно угадывают направление изменений.

Для классических финансовых инструментов такие изменения колоссальны, в то время как для крипторынка это обычное явление. Самые серьезные движения происходят обычно тогда, когда на рынке самая низкая волатильность. Потому что в этот момент в игре (на рынке) почти никого нет, а когда, наконец, наступает повод, то все сразу вступают в игру и за короткое время возникает резкое движение цены. Вот именно в этот момент можно заработать больше всего.

Топ-13 акций технологического сектора США, которые сохраняют наибольший потенциал роста в 2023 году

С таким же успехом можно потерять часть своих средств. В эти моменты плохо работают классические индикаторы, а также осцилляторы с зонами перекупленности/перепроданности, уровни поддержки и сопротивления. Поэтому ориентироваться приходится лишь на свою интуицию и опыт. Впрочем, мировая практика биржевой торговли имеет определенные абсолютные уровни. Так, например, на ФОРЕКСе курс любой валютной пары включает в себя 5 знаков (и не важно, где именно располагается запятая).

Так что в погоне за потенциально высокой маржинальностью не стоит переоценивать собственные объективные аналитические возможности (особенно, работая с финансовым плечом). Также вы можете воспользоваться калькулятором расчета волатильности и ознакомиться с книгами для трейдеров. Это и есть характерный случай повышенной волатильности.

• Интереса внешних инвесторов к данному финансовому инструменту нет.
• Это прогноз будущей активности актива на основе цен его опционов (что такое опционы).
• Для осуществления успешных финансовых операций необходимо понимать, что представляет собой волатильность, какие индикаторы ее определяют и как ее рассчитывают.
• Так, за 2019 год российская валюта подросла к доллару на 11,2%.

Акции старых, крупных и стабильных компаний – менее волатильны. А вот акции молодых и высокотехнологичных компаний – более волатильны. Например, пользователи Reddit устроили флэшмоб с https://eduforex.info/foreks-dlja-nachinajushhih-volatilnost-chto-jeto-prostymi-slovami-html/ акциями GameStop. Они искусственно подняли цены на них, смогли заработать и принести убытки крупным хедж-фондам. Правда, часть этих убытков, как водится, компенсировало государство.

Что такое волатильность рынка?

В этот месяц почти в 100% случаев национальная валюта дешевеет. Если рассматривать небольшие промежутки времени (например, один день), то волатильность цены постепенно повышается с каждым часом, начиная с открытия европейской сессии (с утра по Москве). Пик приходится на открытие американской сессии в часов по Москве. Ночью (в азиатскую сессию) наблюдается слабые движения. В процессе торговли цены на любые финансовые активы постоянно изменяются. Даже в дни, когда на рынке маленький объём торгов, всё равно происходят постоянные колебания за счёт крупных поставщиков ликвидности.

• Продолжительность последующего периода высокой волатильности зависит от «силы» новости.
• Особенностью этого индикатора является то, что он отражает ожидания рынка по волатильности индекса S&P 500 на следующие 30 дней.
• Этот пример особо проявил себя в 2014 году, когда начался кризис в экономике и данный показатель стремительно достиг 50 процентов.
• Другой достаточно распространенный способ измерить волатильность — рассчитать средний истинный диапазон, или ATR (Average True Range).

Или хозяин умирает, а наследники рассматривают эти акции как нечто, от чего нужно избавиться за деньги. В акциях нашей автоколонны искать волатильность бесполезно. Если изменения цены превышают 10% от базовой цены, то в таком случае говорят, что волатильность высокая. В рыночной экономике колебания котировок на валютном рынке прямо отражаются на цене импортных товаров. Это означает меру, насколько велико внезапное колебание или сильное изменение цены акции или другого финансового актива.

Что такое волатильность валютного курса?

Большинству инвесторов хочется найти оптимальный баланс между доходностью и риском. Его высчитывают для оценки своего инвестиционного портфеля. Внутренние – крупные трейдеры могут самостоятельно раскачивать рынок, чтобы получить прибыль за счет колебаний. Oleg, когда инвестор слышит слово «волатильность», ему стоит ожидать хруста купюр в своем кармане. А есть такие трейдеры, которые работают именно в моменты «финансового шторма», как серферы на гребне волны.

Информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер и не являются призывом к действию. Инвестирование сопряжено с рисками потери денежных средств. Текущая доходность не является гарантией прибыли в будущем. Намного правильнее было бы открыть перед собой 2 графика за один и тот же период времени (и одного и того же масштаба) и сравнить сами картинки. Где колебаний больше, там надежность, и предсказуемость меньше.

Как справиться с волатильностью рынка

Но уже тогда страны Старого Света продумывали схемы экономического объединения. Они хотели создать общий рынок, способный конкурировать с США. Знание и понимание волатильности важно для выявления минимальных и максимальных цен для актива.

От чего зависит

Однако заработать больше получится только в том случае, если вы сможете предугадать направление рынка и ценового движения своего актива. Если сделать точный прогноз вы не сможете, то резко возрастают и риски потерь. Колебания цены акций зависят от спроса и предложения, поэтому волатильность — то есть отклонение цен — растет, когда внешние события создают неопределенность. Например, инвесторы не могут определиться, что произойдет с той или иной компанией, и это приводит к лихорадочным покупкам и продажам активов на фондовом рынке. Например, в период пандемии COVID-19 волатильность индекса Московской биржи составляла 5%. Другими словами, цены на ценные бумаги менялись каждый день более чем на 5%.

Волатильность — один из главных параметров, которые берут во внимание крупные трейдеры. Именно от состояния волатильности зависят торговые риски. Государствам невыгодно, чтобы курс их национальных валют резко менялся, поэтому центральные банки сглаживают размах ценовых флуктуаций.